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Warren Buffet Portfolio

InstrumentAllocation
Nestlé SA8.2%
Novartis AG7.5%
Roche Holding6.8%
200 crédits0 crédits
RendementVolatilitéLiquiditéCrédits
<1 jour20 crédits
InstrumentISINTickerPaysAllocation
Nestlé SACH0038863350NESNCH8.2%
Novartis AGCH0012005267NOVNCH7.5%
Roche HoldingCH0012032048ROGCH6.8%

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Risque
Factur.
Param.
12
+12.5%
Rend. total
Ann. 8.2%
9.1%
Volatilité
Bench. 11%
1.24
Sharpe
Bench. 0.98
-5.2%
Drawdown
Bench. -7%
24
Positions
n eff. 18
InstrumentPoids
Nestlé8.2%
Novartis7.5%
Roche6.8%
UBS5.1%
Zurich4.9%
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Analyse des risques et des performances des stratégies

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Ann. Return
9.1%
Volatility
1.24
Sharpe
-5.2%
Max DD
1.00
0.62
-0.28
0.62
1.00
0.12
-0.28
0.12
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